FAQ: Справедливая стоимость фьючерса

Описание

00:00 Что такое справедливая стоимость фьючерса
00:45 Акция ЛУКОЙЛа и фьючерс LKU6
01:45 Как правильно сравнить фьючерс с базовым активом
02:55 Фактический спред и схождение цен к экспирации
04:10 Почему фьючерс обычно стоит дороже акции
05:35 Данные для расчёта справедливой стоимости
06:50 Формула Fair Value и функция daysTo
08:20 Сравнение рыночной и справедливой цены
09:15 Автоматический учёт ставки RUIR
10:25 Как определить переоценку или недооценку фьючерса
11:25 Практическое применение для короткой позиции
12:20 Ограничения упрощённой модели

Как определить, справедливо ли рынок оценивает фьючерс относительно базовой акции?

В видео на примере акций ЛУКОЙЛа и фьючерса LKU6 показано, как в Конструкторе спредов Spread Insight:

— привести цену фьючерса и базового актива к сопоставимому размеру позиции;
— рассчитать фактическую разницу между ними;
— учесть процентную ставку и количество дней до экспирации;
— построить справедливую стоимость фьючерса по формуле: